О проекте
SILTHRA — исследовательская финансовая консоль для осмысленного диалога о российских акциях. Языковой слой — GigaChat; серверная часть — FastAPI на VPS (Linux) с модулями для загрузки данных, расчётов и формулировки аккуратных сценариев.
Сейчас используем MOEX ISS (HTTP/JSON) с обработкой пагинации и нормализацией полей. Параллельно готовим интеграцию с MOEX Real-Time API (Non-Display) в рамках коммерческого договора — для низкой задержки и расширенных данных. Система учитывает таймауты/квоты, кэширует результаты и корректно деградирует при сбоях.
Как это работает
- Распознавание эмитента. Нормализуем текст (RU/EN, падежи), сопоставляем с SECID/shortname/name и брендовыми вариантами; далее — точное сопоставление тикера MOEX (TQBR).
- Добыча данных. Котировки, дивиденды, карточка эмитента и дневная история тянутся через ISS с курсором; пропуски и выходные учитываются.
- Технический модуль. Длинный RSI, его SMA и полосы Боллинджера на RSI с кастомными параметрами; поведенческие признаки (перекрест, ретест, выход/возврат в диапазон) → оценка фазы и ориентиры.
- Объяснения. GigaChat формирует сдержанное, «buy-side» описание без раскрытия точных чисел индикаторов: тренд, ключевые зоны, вероятные цели и риски.
- Подсказки в диалоге. Кнопки «Тренд и цели», «Котировки», «Дивиденды», «История» запускают серверные действия без лишнего ввода.
Архитектура
VPS→FastAPI→MOEX-ISS/Real-Time API→TA-модули→GigaChat. Все клиенты с ретраями и тайм-лимитами; ошибки логируются без утечки деталей на фронт.- Нормализация русского текста (склонения), автообновляемый справочник эмитентов, быстрый резолвер тикера.
- TA в пуле потоков, «мягкие» тайм-лимиты, прогрев кэша, безопасные матчеры.
Исследования и бэктесты
Мы ищем устойчивые поведенческие признаки на длинных данных, подтверждаем их бэктестами (включая скрипты TradingView/Pine для сопоставления идей) и превращаем в сценарии с контролем риска. История — максимум от IPO, с учётом пропусков и корпоративных событий.
- RSI → SMA → BB (на RSI). Связка для смены фаз, подтверждений тренда и рабочих диапазонов.
- Опоры/барьеры на RSI. Динамические уровни на RSI проецируются в ценовые ориентиры обратным расчётом относительно текущего диапазона.
- Сценарии. «Крест/ретест», «выход/возврат за BB», «консолидация вблизи средней» — с метриками попаданий и просадок на скользящих окнах.
Дисклеймер: Материалы носят исключительно исследовательский характер и не являются инвестиционной рекомендацией.
Данные и договоры
Сегодня — MOEX ISS (HTTP/JSON). В процессе — договор Non-Display для MOEX Real-Time API (низкая задержка, расширенные поля). Данные используются исключительно для вычислений внутри системы и не ретранслируются в «сыром» виде.
План развития
- Real-time потоки MOEX, признаки из стакана и биржевых событий.
- Расширение библиотеки признаков (импульс, реверсия, режимы волатильности, консолидации).
- Гибридное ранжирование сценариев (LLM + табличные признаки).
- Собственная GPU-инфраструктура и приватные LLM для обучения на доменной базе знаний.
- Ассистенты по отчётности, налогам, корпоративным действиям и правовым аспектам.
Контур вычислений
Упрощённая схема процесса: нормализация текста → распознавание эмитента → загрузка истории (от IPO) → расчёт признаков (RSI/SMA/BB на RSI) → формирование сценариев и ориентиров → объяснение в стиле buy-side через GigaChat.